基本信息書名:應(yīng)用隨機(jī)過程（第二版）（21世紀(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系列教材）定價(jià)：22.00元作者:張波，商豪　編著出版社：中國(guó)人民大學(xué)出版社出版日期：2009-11-1ISBN：9787300110448字?jǐn)?shù)：269000頁(yè)碼：225版次：2裝幀：平裝 內(nèi)容提要--------------------------------------------------------------------------------本書是 21世紀(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)系列教材 之一，全書共分8個(gè)章節(jié)，主要對(duì)應(yīng)用隨機(jī)過程學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí)作了介紹，具體內(nèi)容包括隨機(jī)過程的基本概念和基本類型、Poisson過程、Markov鏈、Brown運(yùn)動(dòng)、隨機(jī)積分等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關(guān)工作的人員作為參考用書使用。 目錄--------------------------------------------------------------------------------第1章預(yù)備知識(shí)1.1概率空間1.2隨機(jī)變量與分布函數(shù)1.3數(shù)字特征、矩母函數(shù)與特征函數(shù)1.3.1Riemann-Stieltjes積分1.3.2數(shù)字特征1.3.3關(guān)于概率測(cè)度的積分1.3.4矩母函數(shù)1.3.5特征函數(shù)1.4收斂性1.5獨(dú)立性與條件期望1.5.1獨(dú)立性1.5.2獨(dú)立隨機(jī)變量和的分布1.5.3條件期望第2章隨機(jī)過程的基本概念和基本類型2.1基本概念2.2有限維分布與Kolmogorov定理2.3隨機(jī)過程的基本類型2.3.1平穩(wěn)過程2.3.2獨(dú)立增量過程習(xí)題二第3章Poisson過程3.1Poisson過程3.2與Poisson過程相聯(lián)系的若干分布3.2.1Xn和Tn的分布3.2.2事件發(fā)生時(shí)刻的條件分布3.3Poisson過程的推廣3.3.1非齊次Poisson過程3.3.2復(fù)合Poisson過程3.3.3條件Poisson過程習(xí)題三第4章更新過程4.1更新過程的定義及若干分布4.1.1更新過程的定義4.1.2N(t)的分布及E的一些性質(zhì)4.2更新方程及其應(yīng)用4.2.1更新方程4.2.2更新方程在人口學(xué)中的一個(gè)應(yīng)用4.3更新定理4.4Lundberg-Cramer破產(chǎn)論4.5更新過程的推廣4.5.1延遲更新過程4.5.2更新回報(bào)過程4.5.3交替更新過程習(xí)題四第5章Markov鏈5.1基本概念5.1.1Markov鏈的定義及一些例子5.1.2n步轉(zhuǎn)移概率，C-K方程5.2狀態(tài)的分類及性質(zhì)5.3極限定理及平穩(wěn)分布5.3.1極限定理5.3.2平穩(wěn)分布與極限分布5.4Markov鏈的應(yīng)用5.4.1群體消失模型(分支過程)5.4.2人口結(jié)構(gòu)變化的Markovr鏈模型5.5連續(xù)時(shí)間Markov鏈5.5.1連續(xù)時(shí)間Markov鏈5.5.2Kolmogorov微分方程習(xí)題五第6章鞅6.1基本概念6.2鞅的停時(shí)定理及其應(yīng)用6.2.1鞅的停時(shí)定理6.2.2停時(shí)定理的應(yīng)用 關(guān)于期權(quán)值的界6.3一致可積性6.4鞅收斂定理6.5連續(xù)鞅習(xí)題六第7章Brown運(yùn)動(dòng)7.1基本概念與性質(zhì)7.2Gauss過程7.3Brown運(yùn)動(dòng)的鞅性質(zhì)7.4Brown運(yùn)動(dòng)的Markov性7.5Brown運(yùn)動(dòng)的最大值變量及反正弦律7.6Brown運(yùn)動(dòng)的幾種變化7.6.1Brown橋7.6.2有吸收值的Brown運(yùn)動(dòng)7.6.3在原點(diǎn)反射的Brown運(yùn)動(dòng)7.6.4幾何Brown運(yùn)動(dòng)7.6.5有漂移的Brown運(yùn)動(dòng)習(xí)題七第8章隨機(jī)積分8.1關(guān)于隨機(jī)游動(dòng)的積分8.2關(guān)于Brown運(yùn)動(dòng)的積分8.3Ito積分過程8.4Ito公式8.5隨機(jī)微分方程8.6Black-Scholes模型習(xí)題八習(xí)題參考答案參考文獻(xiàn)